Correlação e Causalidade

Quando estamos analisando dois eventos, seja a subida de uma ação, o impacto financeiro de uma empresa, índices como o turnover, absenteísmo, etc. É evidente que nessas análises, buscamos encontrar o que levou a tal causa, e nessa busca, nos deparamos com certos fatores que estão correlacionados.

Por exemplo: ao analisar o turnover de sua empresa, você percebeu que há uma correlação entre tal indicador e o piso salarial dos funcionários. Então você chega á conclusão que tais fatos possuem correlação, e mais, há uma ligação causal entre eles.

O QUE É A CORRELAÇÃO

Ao se estudar estatística, podemos ver que correlação nada mais é do que, qualquer relação dentro de uma ampla classe de relações estatísticas envolvendo duas variáveis, como no exemplo à seguir:

No gráfico abaixo temos, em azul, a média da temperatura em Belo horizonte, mês à mês, no ano de 2019, e, em laranja, o volume de vendas de sorvete, na sorveteria X, no mesmo período.

Podemos ver claramente que, ambas as variáveis estão correlacionadas uma com a outra. Quando a temperatura média sobe, o volume de vendas de sorvete também sobe, e quando a temperatura média cai, o volume de vendas acompanha a tendência novamente.

Neste caso, podemos dizer que, além da correlação positiva, há também uma relação causal, pois a causa da variação na variável, venda de sorvetes, é baseada na variável temperatura média. Pois, de forma empírica, sabemos que em dias quentes o consumo de sorvete é maior do que em dias frios.

CORRELAÇÃO NÃO IMPLICA CAUSALIDADE CAUSALIDADE

Como podemos ver no exemplo citado acima, há uma correlação entre os dois eventos, e mais, há uma causalidade, onde a causa de um dos eventos (o volume de vendas de sorvete) está ligado ao outro evento (a temperatura média), neste caso podemos afirmar que existe causalidade neste eventos, entretanto, em muitas correlações, não há nenhuma ligação causal. Como assim Gabriel? Não entendi.

Então vamos com mais um exemplo.

No gráfico acima temos o Numero de divórcios no estado do Maine-EUA, correlacionado com o consumo per capita de margarina. Como está evidente no gráfico, há uma correlação entre as duas variáveis, pois, em 2000, quando o consumo per capita de margarina estava em 8 libras, o percentual de divórcio era de 4,95 a cada 1000 casamentos, e em 2005, quando o consumo de margarina caiu para 4 libras, a taxa de divórcio também caiu, para cerca de 4 divórcios a cada 1000 casamentos.

Você deve estar pensando, "Gabriel, resolvi o problema do divórcio no estado do Maine, é só proibir o consumo de margarina". Porém sinto lhe decepcionar, mas sua resolução não dará certo, pois mesmo que tais variáveis esteja correlacionadas, uma não é a causa da outra, elas não possuem ligação alguma uma com a outra. Nesses caso em que a correlação não há nenhum sentido epistemológico, chamamos de correlação espúria. Para ficar mais claro, irei deixar mais alguns exemplos de correlação espúria para você verem.

CORRELAÇÃO EM NOSSO COTIDIANO

Como citei no começo deste artigo, entender a correlação entre determinadas variáveis pode ser crucial na vida de gestores e investidores, pois entendendo como tais variáveis estão relacionadas, e como se comportam, a tomada de decisões e/ou planejamento estratégico, torna-se mais eficaz.

Entretanto, há inúmeros casos onde essa correlação pode trazer transtornos, pois, em um caso onde a correlação é espúria, e um gestor crê que há uma causalidade e traça planos pensando na existência de tal causalidade, os resultados podem ser desastrosos.

Um exemplo relativamente recente, foi o caso do Cristiano Ronaldo e a Coca-cola, para quem não acompanhou o caso, vou explicar:

Durante uma entrevista coletiva, o jogador Cristiano Ronaldo, que é considerado um exemplo d saúde e alta-performance, pegou duas garrafas de refrigerante que estavam em sua frente, durante a entrevista, as afastou e colocou uma garrafa de água no mesmo lugar. Oe que foi observado logo em seguida à este fato, foi que as ações da empresa Coca-cola, tiveram uma queda de 2%, tendo claramente uma correlação entre os dois fatos. O problema todo envolvendo este acontecimento foi que, muitas pessoas afirmavam haver causalidade nestes eventos, que as ações caíram exclusivamente por conta do fato ocorrido com o Cristiano Ronaldo.

Algo que desafio vocês a fazerem, é para um pouco e olharem aos seu redor, e depois liste algumas correlações que estão presentes à sua volta, depois, liste quais dessas podem ser consideradas espúrias. Comente o resultado de sua pesquisa nos comentários.